ID:
509076
Durata (ore):
45
CFU:
6
SSD:
ECONOMIA POLITICA
Anno:
2024
Dati Generali
Periodo di attività
Primo Semestre (30/09/2024 - 20/01/2025)
Syllabus
Obiettivi Formativi
Questo corso esplora l'intersezione tra la scienza dei dati finanziari e la teoria dei network, focalizzandosi sull'analisi e il modellamento dei sistemi finanziari come network complessi. Gli studenti impareranno ad applicare concetti e metodologie della teoria dei network a vari aspetti dell'analisi dei dati finanziari, inclusi la gestione del portafoglio, la valutazione del rischio, la dinamica di mercato e il rischio sistemico.
Obiettivi del Corso:
-Comprendere i fondamenti della scienza dei dati finanziari e della teoria dei network.
-Imparare come rappresentare i sistemi finanziari come network e analizzarne le proprietà strutturali.
-Esplorare le applicazioni della teoria dei network nell'ottimizzazione del portafoglio, nella gestione del rischio e nell'analisi dei mercati finanziari.
-Investigare il rischio sistemico e le dinamiche di contagio nei network finanziari.
-Acquisire esperienza pratica attraverso progetti pratici e studi di caso utilizzando dataset finanziari reali.
Obiettivi del Corso:
-Comprendere i fondamenti della scienza dei dati finanziari e della teoria dei network.
-Imparare come rappresentare i sistemi finanziari come network e analizzarne le proprietà strutturali.
-Esplorare le applicazioni della teoria dei network nell'ottimizzazione del portafoglio, nella gestione del rischio e nell'analisi dei mercati finanziari.
-Investigare il rischio sistemico e le dinamiche di contagio nei network finanziari.
-Acquisire esperienza pratica attraverso progetti pratici e studi di caso utilizzando dataset finanziari reali.
Prerequisiti
Algebra, in particolare conoscenza del calcolo matriciale. Statistica con particolare riferimento alle distribuzioni discrete e continue. Programmazione, cicli, loop, import e export dati
Metodi didattici
Due lezioni settimanali da due ore ciascuna. Lezioni frontali, 1 teorica e 1 pratica utilizzando Matlab. Per le lezioni teoriche verranno usate slides power point mentre per la lezione pratica si utilizzeranno codici e dataset.
Il materiale sarà messo a disposizione degli studenti nella sezione dedicata all’insegnamento sulla piattaforma moodle KIRO.
Il materiale sarà messo a disposizione degli studenti nella sezione dedicata all’insegnamento sulla piattaforma moodle KIRO.
Verifica Apprendimento
Presentazione del progetto finale: analisi completa di una rete reale. Al posto di un esame intermedio, ci sarà una presentazione intermedia per verificare i progressi e fornire feedback. Per il progetto finale, gli studenti dovranno raccoglieranno dati che rappresentano una vera e propria rete a loro scelta e analizzarla utilizzando le misure di rete e gli strumenti computazionali introdotti a lezione. L'obiettivo è creare una "storia" completa: cosa ci dice la scienza delle reti sull'organizzazione e la funzione del sistema? Il progetto ha lo scopo di rispecchiare un vero progetto di ricerca in network/scienza dei dati. Per il progetto finale gli studenti dovranno scrivere una relazione (20 punti) e poi presentare il lavoro svolto tramite slides (10 punti).
Testi
Network Science prima edizine. Autore, Albert-László Barabási. In aggiunta, papers, codes and data.
Contenuti
1) Introduzione alla Scienza dei Dati Finanziari e alla Teoria dei Network
Panoramica della scienza dei dati finanziari e delle sue applicazioni
Introduzione alla teoria dei network e la sua rilevanza per la finanza
2) Rappresentazione Grafica dei Sistemi Finanziari
Rappresentazione delle entità finanziarie (ad esempio, azioni, attività, istituzioni) come nodi
Modellizzazione delle relazioni finanziarie (ad esempio, correlazioni, dipendenze) come archi
3) Misure di Network per l'Analisi Finanziaria
Centralità di grado e importanza delle entità finanziarie
Centralità di intermediazione e valutazione del rischio sistemico
Coefficienti di clustering e rilevamento delle comunità nei network finanziari
4) Ottimizzazione del Portafoglio utilizzando la Teoria dei Network
Costruzione di portafogli diversificati basati sulle proprietà di rete
Identificazione degli asset chiave e la loro influenza sul rendimento del portafoglio
5) Gestione del Rischio nei Network Finanziari
Analisi della resilienza e della robustezza della rete agli shock
Test di stress e analisi degli scenari utilizzando modelli di rete
6) Dinamiche di Mercato ed Effetti di Network
Comprensione della struttura di mercato e del flusso di informazioni nei network finanziari
Esplorazione degli effetti di rete sull'efficienza del mercato e sulla dinamica dei prezzi
7) Rischio Sistemico e Contagio
Modellazione della propagazione del rischio sistemico nei network finanziari interconnessi
Identificazione di nodi critici e canali di contagio
8) Applicazioni della Teoria dei Network nella Regolamentazione Finanziaria
Implicazioni regolamentari della valutazione del rischio basata su network
Sorveglianza e monitoraggio basati su network della stabilità finanziaria
Panoramica della scienza dei dati finanziari e delle sue applicazioni
Introduzione alla teoria dei network e la sua rilevanza per la finanza
2) Rappresentazione Grafica dei Sistemi Finanziari
Rappresentazione delle entità finanziarie (ad esempio, azioni, attività, istituzioni) come nodi
Modellizzazione delle relazioni finanziarie (ad esempio, correlazioni, dipendenze) come archi
3) Misure di Network per l'Analisi Finanziaria
Centralità di grado e importanza delle entità finanziarie
Centralità di intermediazione e valutazione del rischio sistemico
Coefficienti di clustering e rilevamento delle comunità nei network finanziari
4) Ottimizzazione del Portafoglio utilizzando la Teoria dei Network
Costruzione di portafogli diversificati basati sulle proprietà di rete
Identificazione degli asset chiave e la loro influenza sul rendimento del portafoglio
5) Gestione del Rischio nei Network Finanziari
Analisi della resilienza e della robustezza della rete agli shock
Test di stress e analisi degli scenari utilizzando modelli di rete
6) Dinamiche di Mercato ed Effetti di Network
Comprensione della struttura di mercato e del flusso di informazioni nei network finanziari
Esplorazione degli effetti di rete sull'efficienza del mercato e sulla dinamica dei prezzi
7) Rischio Sistemico e Contagio
Modellazione della propagazione del rischio sistemico nei network finanziari interconnessi
Identificazione di nodi critici e canali di contagio
8) Applicazioni della Teoria dei Network nella Regolamentazione Finanziaria
Implicazioni regolamentari della valutazione del rischio basata su network
Sorveglianza e monitoraggio basati su network della stabilità finanziaria
Lingua Insegnamento
INGLESE
Corsi
Corsi
COMPUTER ENGINEERING
Laurea Magistrale
2 anni
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Persone
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