A path integral way to option pricing

Articolo
Data di Pubblicazione:
2002
Abstract:
Development of an efficient computational algorithm to price financial derivatives according to the path integral approach to stochastic processes.
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Keywords:
Stochastic processes; Path integral; Option pricing; Black and Scholes
Elenco autori:
Autori di Ateneo:
Link alla scheda completa:
https://iris.unipv.it/handle/11571/10930
Pubblicato in:
PHYSICA. A
Journal