Il corso si pone come obiettivo quello di fornire le nozioni e le metodologie relative al funzionamento dei mercati finanziari con particolare attenzione al comparto obbligazionario e azionario. In particolare verranno illustrate le logiche economiche e le principali motivazioni sottostanti l’investimento obbligazionario e azionario. La conoscenza dei modelli teorici di portafoglio sarà supportata dall’utilizzo della piattaforma Bloomberg al fine di fornire le linee guida di cui gli investitori professionali si avvalgono per operare sui mercati finanziari.
Conoscenze acquisite Alla fine del corso, gli studenti avranno familiarità con i processi di asset allocation e con le metodologie per valutare il rischio/rendimento di un portafoglio in ottica di gestione attiva e passiva.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di identificare i principali drivers di performance sia da un punto di vista fondamentale che tecnico.
Prerequisiti
Si richiede familiarità con i concetti di base impartiti nei corsi di Matematica Generale (in particolare algebra lineare), Matematica Finanziaria e Statistica. Inoltre si richiede una conoscenza di base di Excel e delle sue funzioni.
Metodi didattici
Lezioni frontali con utilizzo di Excel e della piattaforma Bloomberg Testimonianze esterne (in aula o a distanza) Esercitazioni in aula Assignment individuali Assignment di gruppo
Verifica Apprendimento
La modalità d'esame prevede un progetto e una prova scritta. Il progetto sarà assegnato agli studenti con indicazioni specifiche, mentre la prova scritta include domande teoriche ed esercizi. Entrambe le componenti, il progetto (redazione, discussione) e la prova scritta, concorreranno alla valutazione complessiva dell'esame.
Studentesse/ Studenti iscritte/i al programma "Modalità didattiche inclusive" sono pregate/i di contattare il Docente e il Referente del Corso di Laurea al fine di valutare le esigenze specifiche e definire azioni di supporto mirate.
Testi
A. Beltratti, Investimenti finanziari. EGEA, Milano, 2021 (II edizione) R. Cesari, Introduzione alla Finanza Matematica, Concetti di base, tassi e obbligazioni, McGraw-Hill, Milano, 2012 (II edizione) R. Cesari, Introduzione alla Finanza Matematica, Mercati azionari, rischi e portafogli, McGraw-Hill, Milano, 2012 (II edizione) M. Guidolin, M. Pedio, Essentials of applied portfolio management. EGEA, Milano, 2016
Contenuti
Titoli obbligazionari La struttura per scadenza dei tassi d’interesse Misura e gestione del rischio di tasso Titoli azionari Determinazione del prezzo e analisi fondamentale Rischio, rendimento, variabilità e volatilità Indici e benchmark Asset allocation strategica Asset allocation tattica Gestione attiva e gestione passiva
Lingua Insegnamento
Italiano
Altre informazioni
Materiale integrativo e ulteriori informazioni sono disponibili sulla piattaforma KIRO. Le studentesse/ studenti iscritte/i al programma "Modalità didattiche inclusive" sono pregate/i di contattare il Docente e il Referente del Corso di Laurea al fine di valutare le esigenze specifiche e definire azioni di supporto mirate.
