Il corso ha come focus i modelli per dati microeconomici. L'analisi sarà svolta per dati cross-section, dati di tipo qualitativo e dati panel. Gli esempi e i data set utilizzati saranno presi dalla microeconomia. Durante il corso verranno mostrati i passi per ottenere i dati e scrivere i codici necessari per l'analisi. Gli studenti impareranno ad usare STATA, un programma econometrico che sarà usato durante il corso.
Prerequisiti
Aver frequentato un corso base di Econometria.
Metodi didattici
Lezioni frontali se l'emergenza sanitaria lo permetterà.
Verifica Apprendimento
Esame scritto con domande aperte ed esercizi.
Testi
J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2nd edition, Chapters 2-5, 7, 13-15,17.
M. Verbeek, A Guide to Modern Econometric, Chapters 7,10.
J.M. Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Chapters 10-11.
Il corso copre diverse metodologie avanzate che spesso sono utilizzate in microeconometeria per l'analisi di dati di tipo cross-section e panel. Sarannno presentati metodi di stima quali GLS, IV/2SLS, GMM, Heckman correction e stima di massima verosimiglianza. Il corso inizierà con un ripasso del modello di regressione lineare ponendo attenzione ai seguenti problemi:endogeneità dei regressori a causa di variabili omesse, errori di misura e simultaneity bias. Ci occuperemo del problema della stima efficiente nel caso di eteroschedasticità e autocorrelazione (GLS e FGLS) e di come costruire statistiche test oppurtune e stimatori di varianza adeguati nel caso in cui gli errori non siano sferici. In seguito ci muoveremo verso lo studio dei modelli microeconometrici. In particolare, tratteremo i modelli dove la variabile dipendente è una variabile limitata quali modelli a scelta binaria e multinomiale, Ordered, sequential e ranked outcomes. Infine introdurremo modelli per dati panel: modelli a effetti fissi ed effetti variabili, e modelli a coefficienti variabili. Infine presenteremo i modelli lineari dinamici per i dati panel.
