Il corso mostra un prima panoramica dei più semplici processi stocastici, visti come sequenze di variabili aleatorie dipendenti. Lo studente imparerà a gestire le varie forme di dipendenza anche in relazione alla modellizzazione di semplici situazioni del mondo reale.
Prerequisiti
Corso base di Probabilità
Metodi didattici
Lezioni frontali
Verifica Apprendimento
Esame scritto
Testi
S. Ross: Stochastic Processes
Contenuti
- Variabili aleatorie e processi stocastici. Distribuzioni congiunte e condizionate. - Processi scambiabili - Catene di Markov - Processi di Markov a tempo continuo e diffusioni
